Casos seleccionados
Modelos que terminan en una decisión de crédito.
Casos profesionales de riesgo de crédito, segmentación de cartera y analítica de pricing. Los detalles públicos se limitan al diseño general; los datos confidenciales y las variables internas se omiten.
Modelos de riesgo de crédito en producción
Modelos de credit scoring para originación, primeros créditos y renovaciones, monitoreados en producción con indicadores de discriminación y estabilidad.
Segmentación de riesgo y mix de desembolsos
Segmentación de riesgo para reconfigurar el mix de desembolsos de una cartera de crédito en Perú, con modelos diferenciados por segmento.
Analítica de pricing y rentabilidad
Análisis de sensibilidad de pricing y desempeño de productos de crédito para apoyar decisiones comerciales en banca.
Credit Risk Agent Lab
Un sistema de decisión de crédito de punta a punta con datos públicos de Lending Club: modelos de riesgo, prepago y pérdida, un motor de cupo y precio probado con inferencia causal, y un agente de IA que decide, se audita y redacta el memo de crédito, mientras un analista firma cada rechazo y cada contraoferta.